Beta: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 23. März 2007, 16:25 Uhr

Englisch: Beta

- Beta, welches die Empfindlichkeit des Aktienkurses auf eine Veränderung am Markt misst (herkömmliche Definition): Aktien Beta

- Beta, welches nur das Geschäftsrisiko berücksichtigt, also eine Art "bereinigtes" Beta: Asset Beta

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 '''Englisch:''' Beta
-'''Definition:'''
-Beta ist ein Sensitivitätsmass, welches die Empfindlichkeit einer individuellen Anlage auf Schwankungen des [[Marktportfolio]]s zeigt und somit das systematische [[Risiko]] einer Anlage misst. Es zeigt daher auch den Risikobeitrag, den eine individuelle Anlage zum [[Risiko]] des [[Marktportfolio]]s leistet. Das Beta des [[Marktportfolio]]s hat definitionsgemäss stets den Wert Eins. Eine individuelle Anlage mit einem Beta von 1 bewegt sich demnach genau gleich wie der Markt, während sie bei einem Beta zwischen Null und Eins träger und bei einem Beta grösser als Eins sensibler auf Marktschwankungen reagiert.
-'''Formel:''' [[Bild:Beta.gif]]
+- Beta, welches die Empfindlichkeit des Aktienkurses auf eine Veränderung am Markt misst (herkömmliche Definition): [[Aktien Beta]]
-'''Abkürzung:''' ß
+- Beta, welches nur das Geschäftsrisiko berücksichtigt, also eine Art "bereinigtes" Beta: [[Asset Beta]]
-'''Verwandte Begriffe:''' [[CAPM]], [[Marktrisiko]]