Korrelationskoeffizient

Englisch: Correlation Coefficient

Definition: Statistisches Mass, welches den linearen Grad der Unabhängigkeit zweier Zufallsvariablen beschreibt. Der Korrelationskoeffizient kann Werte zwischen plus und minus Eins annehmen. Ein positiver Wert weist auf eine positive Abhängigkeit hin, ein negativer Wert auf eine inverse Abhängigkeit. Ein Korrelationskoeffizient von Null bedeutet, dass überhaupt keine lineare Abhängigkeit vorliegt. Formal entspricht der Korrelationskoeffizient der Kovarianz, dividiert durch die Wurzel des Produktes der Einzelvarianzen.

Formel:

Abkürzung: r

Verwandte Begriffe: Diversifikation, Kovarianz