Duale Duration: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 25. Juni 2020, 11:45 Uhr
Definition: Das Konzept der Dualen Duration dient dazu, herkömmliche Obligationen und Inflation Linked Bonds zu vergleichen. Gewöhnliche Anleihen weisen eine Sensitivität und damit auch eine Duration bezüglich der Realzinsen sowie unerwarter Inflationsentwicklungen auf. Inflation Linked Bonds hingegen weisen lediglich eine Sensitivität gegenüber Realzinsveränderungen auf. Die Duration für unerwartete Inflationsentwicklungen ist bei diesen Bonds hingegen 0.
