Index-Arbitrage: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 30. Dezember 2015, 11:22 Uhr
Definition: Arbitrage, die aus einer Position in Aktien eines Aktienindex und einer Position in einem Futures-Kontrakt auf den Aktienindex besteht.
Verwandte Begriffe: Aktienindex, Aktienindex-Futures
