Index-Arbitrage

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Definition: Arbitrage, die aus einer Position in Aktien eines Aktienindex und einer Position in einem Futures-Kontrakt auf den Aktienindex besteht.

Verwandte Begriffe: Aktienindex, Aktienindex-Futures

Abgerufen von „https://www.bf.uzh.ch/financewiki/index.php?title=Index-Arbitrage&oldid=47742“