Kreditrisiko-Prämie: Unterschied zwischen den Versionen
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Zusätzliche Zinsforderung zur Deckung des Ausfallrisikos im Kreditgeschäft. Die [[Kreditrisiko]]-Prämie ist die Differenz zwischen der geforderten [[Kredit]]-Rendite und der erwarteten [[Rendite]] einer risikolosen Staatsanleihe. Bei einer detaillierten Betrachtung kann das Kreditrisiko kann in systematisches und Unternehmen spezifisches Risiko unterteilt werden. In diesem Fall stellt der [[Swap Spread]] das systematische Risiko dar und der Credit Spread repräsentiert lediglich das Unternehmen spezifische Risiko. | Zusätzliche Zinsforderung zur Deckung des Ausfallrisikos im Kreditgeschäft. Die [[Kreditrisiko]]-Prämie ist die Differenz zwischen der geforderten [[Kredit]]-Rendite und der erwarteten [[Rendite]] einer risikolosen Staatsanleihe. Bei einer detaillierten Betrachtung kann das Kreditrisiko kann in systematisches und Unternehmen spezifisches Risiko unterteilt werden. In diesem Fall stellt der [[Swap Spread]] das systematische Risiko dar und der Credit Spread repräsentiert lediglich das Unternehmen spezifische Risiko. | ||
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Version vom 7. Juli 2020, 15:38 Uhr
Englisch: Credit Risk Spread
Definition: Zusätzliche Zinsforderung zur Deckung des Ausfallrisikos im Kreditgeschäft. Die Kreditrisiko-Prämie ist die Differenz zwischen der geforderten Kredit-Rendite und der erwarteten Rendite einer risikolosen Staatsanleihe. Bei einer detaillierten Betrachtung kann das Kreditrisiko kann in systematisches und Unternehmen spezifisches Risiko unterteilt werden. In diesem Fall stellt der Swap Spread das systematische Risiko dar und der Credit Spread repräsentiert lediglich das Unternehmen spezifische Risiko. Verwandte Begriffe: Ausfallwahrscheinlichkeit, Swap Rate, Swap Spread, Swap Kurve
