Minimum-Varianz-Hedge Ratio: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Definition: Das Verhältnis von der Höhe des in den Futures-Kontrakten eingenommenen Positionen im Verhältnis zur Höhe des ursprünglichen Exposures, welche…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Definition: Das Verhältnis von der Höhe des in den Futures-Kontrakten eingenommenen Positionen im Verhältnis zur Höhe des ursprünglichen Exposures, welches die Varianz des Werts der abgesicherten Position minimiert. | Definition: Das Verhältnis von der Höhe des in den Futures-Kontrakten eingenommenen Positionen im Verhältnis zur Höhe des ursprünglichen Exposures, welches die Varianz des Werts der abgesicherten Position minimiert. | ||
| − | |||
Version vom 30. Oktober 2015, 09:37 Uhr
Definition: Das Verhältnis von der Höhe des in den Futures-Kontrakten eingenommenen Positionen im Verhältnis zur Höhe des ursprünglichen Exposures, welches die Varianz des Werts der abgesicherten Position minimiert.
