Minimum-Varianz-Hedge Ratio
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Definition: Das Verhältnis von der Höhe des in den Futures-Kontrakten eingenommenen Positionen im Verhältnis zur Höhe des ursprünglichen Exposures, welches die Varianz des Werts der abgesicherten Position minimiert. <math> h^*=\rho{\sigma_S\over\sigma_F}