Risikoneutrale Bewertung: Unterschied zwischen den Versionen
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'''Definition''': Bei der risikoneutralen Bewertung eines derivativen Produktes (z.B. einer Option) geht man davon aus, dass die Welt risikoneutral ist. In einer risikoneutralen Welt sind alle Investoren indifferent gegenüber Risiko und fordern deshalb keine zusätzliche Rendite für die Übernahme von Risiko. Die risikoneutrale Bewertung liefert nicht nur in der risikoneutralen Welt den korrekten Preis eines Derivats, sondern auch in der realen (risikobehafteten) welt. | '''Definition''': Bei der risikoneutralen Bewertung eines derivativen Produktes (z.B. einer Option) geht man davon aus, dass die Welt risikoneutral ist. In einer risikoneutralen Welt sind alle Investoren indifferent gegenüber Risiko und fordern deshalb keine zusätzliche Rendite für die Übernahme von Risiko. Die risikoneutrale Bewertung liefert nicht nur in der risikoneutralen Welt den korrekten Preis eines Derivats, sondern auch in der realen (risikobehafteten) welt. | ||
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Version vom 30. November 2015, 09:34 Uhr
Definition: Bei der risikoneutralen Bewertung eines derivativen Produktes (z.B. einer Option) geht man davon aus, dass die Welt risikoneutral ist. In einer risikoneutralen Welt sind alle Investoren indifferent gegenüber Risiko und fordern deshalb keine zusätzliche Rendite für die Übernahme von Risiko. Die risikoneutrale Bewertung liefert nicht nur in der risikoneutralen Welt den korrekten Preis eines Derivats, sondern auch in der realen (risikobehafteten) welt.
Verwandte Begriffe: Binomial-Modell
