Risk Weighted Assets: Unterschied zwischen den Versionen

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This term was introduced in connection with the Basel I/II agreements. It describes the basis of a bank's assets that determine the amount of Tier 1 capital a bank requires. The idea of risk-weighted assets is a move away from having a static requirement for capital. Instead, it is based on the riskiness of a bank's assets. For example, loans that are secured by a letter of credit would be weighted a lot riskier than plain cash holdings.
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'''Deutsch:''' Risikogewichtete Aktiven
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'''Definition:''' Der Begriff risikogewichtete Aktiven wurde im Zuge der Basel I/II Regelwerke eingeführt. Er beschreibt anhand der Struktur der Aktiven in der Bankbilanz wie viel Eigenkapital Banken halten müssen. Diese Kenngrösse wurde eingeführt, um sich von einer statischen Definition der Kapitalanforderungen für Banken zu lösen. Stattdessen baut diese Grösse auf dem Risikogehalt der Aktiven einer Bank auf. So wird beispielsweise ein letter of credit deutlich stärker gewichtet als reines Cash und muss mit mehr Eigenkapital gedeckt werden.

Aktuelle Version vom 4. Oktober 2013, 07:53 Uhr

Deutsch: Risikogewichtete Aktiven

Definition: Der Begriff risikogewichtete Aktiven wurde im Zuge der Basel I/II Regelwerke eingeführt. Er beschreibt anhand der Struktur der Aktiven in der Bankbilanz wie viel Eigenkapital Banken halten müssen. Diese Kenngrösse wurde eingeführt, um sich von einer statischen Definition der Kapitalanforderungen für Banken zu lösen. Stattdessen baut diese Grösse auf dem Risikogehalt der Aktiven einer Bank auf. So wird beispielsweise ein letter of credit deutlich stärker gewichtet als reines Cash und muss mit mehr Eigenkapital gedeckt werden.

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