Risk Weighted Assets: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 4. Oktober 2013, 07:53 Uhr
Deutsch: Risikogewichtete Aktiven
Definition: Der Begriff risikogewichtete Aktiven wurde im Zuge der Basel I/II Regelwerke eingeführt. Er beschreibt anhand der Struktur der Aktiven in der Bankbilanz wie viel Eigenkapital Banken halten müssen. Diese Kenngrösse wurde eingeführt, um sich von einer statischen Definition der Kapitalanforderungen für Banken zu lösen. Stattdessen baut diese Grösse auf dem Risikogehalt der Aktiven einer Bank auf. So wird beispielsweise ein letter of credit deutlich stärker gewichtet als reines Cash und muss mit mehr Eigenkapital gedeckt werden.
