Swap Spread: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 7. Juli 2020, 15:03 Uhr
Definition: Der Swap Spread bezeichnet den Aufschlag der Swap Rate auf die risikolose Rendite einer Staatsanleihe. Damit gilt der Swap Spread als typischer Indikator für das vorherrschende Marktrisiko. Hohe Spreads können auf ein hohes Mass an systematisches Risiko, Risikoaversion der Marktteilnehmer oder eine geringe Liquidität am Markt hindeuten.
Verwandte Begriffe: Zinsswap, Swap Rate, Swap Kurve
