Systemisches Risiko: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 30. Dezember 2015, 11:34 Uhr
Definition: Systemisches Risiko bezieht sich auf das Risiko, welches durch die wechselseitigen Beziehungen und Verknüpfungen einzelner Finanzakteure und -produkte entsteht, wobei der Ausfall eines einzelnen Akteurs den Zusammenbruch des gesamten Finanzsystems hervorrufen kann.
Verwandte Begriffe: Finanzinnovation
