Systemisches Risiko
Version vom 30. Dezember 2015, 11:34 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge)
Definition: Systemisches Risiko bezieht sich auf das Risiko, welches durch die wechselseitigen Beziehungen und Verknüpfungen einzelner Finanzakteure und -produkte entsteht, wobei der Ausfall eines einzelnen Akteurs den Zusammenbruch des gesamten Finanzsystems hervorrufen kann.
Verwandte Begriffe: Finanzinnovation