Zinsswap: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 30. Juni 2020, 15:38 Uhr
Englisch: Interest Rate Swap
Definition: Ein Zinsswap ist ein Finanzkontrakt bei welchem ein Austausch von zwei unterschiedlichen Cash Flows über eine definierte Zeitperiode stattfindet. Man spricht von einem Receiver Swap wenn die eigene Partei eine fixe Zinszahlung leistet, während die Gegengenpartei eine variable Zinszahlung (z.B. dem LIBOR) bezahlt. Ein Payer Swap bezeichnet die gegenteilige Situation wenn die eigene Partei die variable Verzinsung erhält und den fixen Betrag bezahlt. Bei einem Zinsswap wird der Nominalbetrag üblicherweise nicht transferiert, sondern lediglich als Berechnungsgrundlage für die fixen, beziehungsweise variablen Zahlungsströme verwendet.
Verwandte Begriffe: Swap