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Survivorship Bias (Quelltext anzeigen)
Version vom 28. August 2017, 15:33 Uhr
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Der Survivorship Bias beschreibt eine Problematik bei der Betrachtung historischer [[Renditen]] von Anlagefonds. Bei der Untersuchung von Datenreihen kann eine Performanceverzerrung durch geschlossenen Anlafonds geschlossene Anlagefonds festgestellt werenwerden.
Anlagefonds, die Konkurs gehen, liquidiert oder fusioniert werden oder ihre freiwillige Berichterstattung aufgeben, werden aus Datenreihen entfernt. Dieser Effekt wird in erster Linie bei schlechter Performance eines Fonds ausgelöst und führt damit zu einer Überschätzung der erwarteten Rendite eines Index.
