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Gleichgewichtsmodell, welches einen linearen Zusammenhang zwischen dem [[Risiko]] und der geforderten [[Rendite]] einer Anlage beschreibt. Das [[Risiko]] wird in diesem Modell über den Parameter [[Beta]] quantifiziert. Das diversifizierbare [[Risiko]] ist gänzlich irrelevant und es wird nur das systematische [[Risiko]] betrachtet. Die von einer [[Investition]] geforderte [[Rendite]] ist in diesem Modell nur vom risikolosen Zinssatz, von der Höhe des anlagespezifischen [[Beta]]-Faktors und der Marktrisikoprämie abhängig.