Kovarianz

Englisch: Covariance

Definition: Mass für die Stärke des linearen Zusammenhangs zweier Zufallsvariablen. Sie informiert darüber, ob sich bei einer Änderung der einen Zufallsvariablen tendenziell die andere Zufallsvariable in die gleiche Richtung, die entgegengesetzte Richtung oder gar nicht bewegt.

Formel:

Abkürzung: cov

Verwandte Begriffe: Diversifikation