Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hypothese der effizienten Märkte (Quelltext anzeigen)
Version vom 10. Januar 2007, 18:07 Uhr
, 18:07, 10. Jan. 2007keine Bearbeitungszusammenfassung
Weak Form Efficiency: Die Weak Form Efficiency liegt vor, wenn alle verfügbaren Informationen über vergangene Kursentwicklungen vollständig in den gegenwärtigen Preisen verarbeitet sind.
Semi-Strong Form Efficiency: Die Semi-Strong Form Efficiency erweitert die relevante Informationsmenge, . In diesem Sinne ist ein Kapitalmarkt effizient, wenn in den aktuellen Kursen alle öffentlich verfügbaren Informationen verarbeitet sind. Diese Form der Markteffizienz unterstellt, dass sich Aktienkurse bei Auftreten einer neuen, öffentlich zugänglichen Information sofort entsprechend anpassen.
Strong Form Efficiency: Die Strong Form Efficiency geht davon aus, dass nicht nur öffentlich zugängliche Informationen jederzeit in den Kursen verarbeitet sind, sondern auch private Informationen (d.h. Insiderwissen).
'''Abkürzung:''' EMH
