Back-Test

Definition: Der Back-Test wird dazu verwendet um ein Modell, eine Strategie oder einen Prozess zu bewerten. Dabei werden Daten aus der Vergangenheit benutzt um das Modell bzw. die Strategie bzw. den Prozess in der Vergangenheit zu simulieren und so die Stärken und Schwächen herauszufinden. Ein typischer Anwendungsbereich ist das Testen von Investing-Strategien und wie sie rückblickend auf den Aktienmärkten performt hätten. In diesem Fall kommen die Preise vollständig von ausserhalb des Modells, sodass die Renditen exogen sind.

Verwandte Begriffe: Impact-Test, Reflexivity-Test