Black-Scholes Formel

Englisch: Black-Scholes Formula

Definition: Auf einem selbstfinanzierenden Replikationsportfolio aufbauende, zur Bewertung von europäischen Call-Optionen geeignete Berechnungsformel gemäss dem Black-Scholes-Modell. Sie ist gleichzeitig auch der Limes des Binomialmodells, da eine stetige Betrachtung der Zeit und ein "random walk" des Basiswertes unterstellt wird.

Formel: