Carhart Modell: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 21. März 2020, 22:13 Uhr
Definition: Eine Schwachstelle des Fama-French Modells ist seine Unfähigkeit zur Erklärung des Momentum-Effekts. Diesem Umstand wurde im sogenannten Carhart Modell von Mark Carhart aus dem Jahr 1997 Rechnung getragen. Das Drei-Faktor-Modell von Eugene Fama und Kenneth French wird dabei um den sogenannten Momentum Faktor (UMD – Up Minus Down) auf ein Vierfaktormodell erweitert.
Formel: 
Verwandte Begriffe: Arbitrage Pricing Theory, Capital Asset Pricing Model, Fama-French Modell
