Implizite Volatilität

Englisch: Implicit Volatility

Definition: Mass für die erwartete Preisfluktuation des Basiswertes, das aufgrund der aktuellen Marktpreise und nicht aufgrund historischer Daten über die Preisfluktuationen des Basiswertes berechnet wird. Wird im Black-Scholes-Optionspreismodell der Marktpreis als gegeben betrachtet, kann die bei diesem Preis durch den Markt angenommene implizite Volatilität iterativ berechnet werden.