Marktrisikoprämie
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Englisch: Market Risk Premium
Definition: Prämie, die der Investor über den risikolosen Zinssatz hinaus für das Halten des Marktportfolios verlangt. Diese zusätzliche Prämie entschädigt den Investor für das mit dem Marktportfolio verbundene Risiko. Die Marktrisikoprämie ist eine wichtige Eingangsgrösse bei der Ermittlung der angemessenen Renditeforderung im CAPM.
Verwandte Begriffe: Capital Asset Pricing Model, Effizienzgrenze