Unerwarteter Verlust

Englisch: Unexpected Loss

Definition: Schwankung der erwarteten Verluste auf Krediten. Bei Kreditgeschäften können zwei Arten von Verlusten entstehen: Der erwartete Verlust (die kalkulierte, statistische Ausfallwahrscheinlichkeit) und ein unerwarteter Verlust (die Varianz des erwarteten Verlustes). Bei Kreditgeschäften wird der tatsächlich eintretende Verlust von Guthaben nie genau dem erwarteten Verlust entsprechen, d.h. ein unerwarteter Verlust wird getragen werden müssen. Der erwartete Verlust wird mit der Default premium berücksichtigt, während der unverwartete Verlust in der Risk Premium berücksichtigt wird.

Verwandte Begriffe: Erwarteter Verlust