Minimum-Varianz-Hedge Ratio: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 11. November 2015, 08:29 Uhr

Definition: Die Minimum-Varianz-Hedge Ratio ist diejenige Hedge Ratio, welche die Varianz des abzusichernden Portfolios minimiert.

Verwandte Begriffe: Hedge, Basisrisiko, Cross Hedging

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−	Definition: ~~Das Verhältnis von der Höhe des in den Futures~~-~~Kontrakten eingenommenen Positionen im Verhältnis zur Höhe des ursprünglichen Exposures~~, ~~welches~~ die Varianz des ~~Werts der abgesicherten Position~~ minimiert.	+	'''Definition''': Die Minimum-Varianz-Hedge Ratio ist diejenige [[Hedge Ratio]], welche die Varianz des abzusichernden Portfolios minimiert.
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		+	'''Verwandte Begriffe''': [[Hedge]], [[Basisrisiko]], [[Cross Hedging]]