Minimum-Varianz-Hedge Ratio: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 11. November 2015, 08:38 Uhr
Definition: Die Minimum-Varianz-Hedge Ratio ist diejenige Hedge Ratio, welche die Varianz des abzusichernden Portfolios minimiert und die Effektivität der Absicherung maximiert. Sie ist die optimale Hedge Ratio, mit welcher sich die optimale Anzahl Futures-Kontrakte, welche man für den Hedge benötigt, berechnen lässt.
Verwandte Begriffe: Basisrisiko, Cross Hedging
