Minimum-Varianz-Hedge Ratio
Version vom 11. November 2015, 08:29 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge)
Definition: Die Minimum-Varianz-Hedge Ratio ist diejenige Hedge Ratio, welche die Varianz des abzusichernden Portfolios minimiert.
Verwandte Begriffe: Hedge, Basisrisiko, Cross Hedging