Prolongieren einer Absicherung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Definition''': Wenn das Enddatum einer Absicherung hinter den Lieferterminen aller verfügbaren [[Future]]s-Kontrakten liegt, dann muss der Absichere den [[Hedge]] prolongieren. Dies kann er tun, indem er heute einen Futures-Kontrakt mit kürzerer Laufzeit eingeht, diesen dann zu einem späteren Zeitpunkt schliesst und dieselbe Position in einem Kontrakt mit längerer Laufzeit (resp. späterem Liefertermin) einnimmt. Dieser Prozess wird auch als "roll-over" bezeichnet. | '''Definition''': Wenn das Enddatum einer Absicherung hinter den Lieferterminen aller verfügbaren [[Future]]s-Kontrakten liegt, dann muss der Absichere den [[Hedge]] prolongieren. Dies kann er tun, indem er heute einen Futures-Kontrakt mit kürzerer Laufzeit eingeht, diesen dann zu einem späteren Zeitpunkt schliesst und dieselbe Position in einem Kontrakt mit längerer Laufzeit (resp. späterem Liefertermin) einnimmt. Dieser Prozess wird auch als "roll-over" bezeichnet. | ||
| + | |||
| + | '''Verwandte Begriffe:''' [[Cross Hedging]], [[Hedge Ratio]], [[Basisrisiko]] | ||
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2015, 11:05 Uhr
Definition: Wenn das Enddatum einer Absicherung hinter den Lieferterminen aller verfügbaren Futures-Kontrakten liegt, dann muss der Absichere den Hedge prolongieren. Dies kann er tun, indem er heute einen Futures-Kontrakt mit kürzerer Laufzeit eingeht, diesen dann zu einem späteren Zeitpunkt schliesst und dieselbe Position in einem Kontrakt mit längerer Laufzeit (resp. späterem Liefertermin) einnimmt. Dieser Prozess wird auch als "roll-over" bezeichnet.
Verwandte Begriffe: Cross Hedging, Hedge Ratio, Basisrisiko
