Vega

Definition: Vega ist die partielle Ableitung des Black-Scholes Optionspreises nach der Volatilität. Dieser Sensitivitätsparameter misst die prozentuale Veränderung des Preises bei einer Veränderung der Volatilität. Das Vega einer Long-Position ist immer positiv.

Formel:

Verwandte Begriffe: Option, Black-Scholes Formel, Delta, Gamma, Rho, Theta