Vega: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 30. November 2015, 11:19 Uhr
Definition: Vega ist die partielle Ableitung des Black-Scholes Optionspreises nach der Volatilität. Dieser Sensitivitätsparameter misst die prozentuale Veränderung des Preises bei einer Veränderung der Volatilität. Das Vega einer Long-Position ist immer positiv.
Formel: 
Verwandte Begriffe: Option, Black-Scholes Formel, Delta, Gamma, Rho, Theta
