Vega

Aus FinanceWiki

Version vom 30. November 2015, 10:54 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Definition''': Vega ist die partielle Ableitung des Black-Scholes Optionspreises nach der Volatilität. Dieser Sensitivitätsparameter misst die prozentuale…“)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Definition: Vega ist die partielle Ableitung des Black-Scholes Optionspreises nach der Volatilität. Dieser Sensitivitätsparameter misst die prozentuale Veränderung des Preises bei einer Veränderung der Volatilität. Das Vega einer Long-Position ist immer positiv.

Verwandte Begriffe: Option, Black-Scholes Formel, Delta, Gamma, Rho, Theta

Abgerufen von „https://www.bf.uzh.ch/financewiki/index.php?title=Vega&oldid=47713“